高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究2017.12门明, 主编 基于高频数据的金融市场波动性分析2012.1唐勇, 著 金融市场有效性实证研究2005.12戴国强, 徐龙炳, 陆蓉, 著 基于高频数据的中国股市波动率研究2014.(日) 西村友作, 著 金融极值数据波动率建模2017.刘威仪, 著 论金融市场的有效性2013.余宇新, 著 金融市场波动溢出研究2008.04张瑞锋, 著 高频金融数据建模2015.张波, 余超, 毕涛, 著 对话金融市场波动2009.01巴曙松, 著 金融市场的波动行为与波动机理研究2012.6李红权, 著 基于复杂性科学方法的金融市场建模研究2019.12卢国祥, 著 金融市场中的信息、有效性和均衡理论2020.5陈彬彬, 著 分形金融市场的波动行为及其建模研究2015.3赵巍, 著 金融市场随机波动的联动性及预警机制研究2017.10邱冬阳, 苏理云, 著 价格波动与金融市场管理2018.10何启志, 等著