金融时间序列建模和风险度量2010.林清泉, 张建龙, 著 金融时间序列2020.5赵国庆, 著 基于时变Copula的金融系统性风险度量2016.1王永巧, 蒋学伟, 著 金融时间序列分析2012.7(美) 蔡瑞胸 (Tsay,R.S.) , 著 金融时间序列分析2009.04(美) 蔡瑞胸, 著 金融时间序列分析2007.张世英, 主编 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究2017.3李强, 周孝华, 著 金融时间序列的分析与挖掘2018.7吴学雁, 著 非平稳金融时间序列问题研究2010.10李锐, 著 基于Copula函数的金融风险度量研究2010.4赵丽琴, 著 数据驱动的金融时间序列预测模型研究2017.9张贵生, 著 金融时间序列的长记忆特性及预测研究2012.5王文静, 著 金融时间序列预测2014.9王乐, 金珏, 王水, 著 混业经营下金融风险度量的相关研究2018.11周全, 陈振龙, 著 高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究2019.6韩超, 著