金融计量学实验

实验篇

实验一 线性回归模型应用

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验二 简单外推模型应用

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验三 平滑技术和季节调整

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验四 随机时间序列的特征观察

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验五 单位根检验、协整与误差修正模型

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验六 ARMA模型应用

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

实验七 条件异方差模型应用

【实验目的与要求】

【实验准备知识】

【实验数据】

【实验内容】

【实验步骤】

【问题思考】

【实验总结】

案例篇

案例一 招商银行A股B系数估计

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.建立单指数模型

4.小结

案例二 香港认可机构港元存款余额简单外推模型预测

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.建立简单外推模型

4.模型比较

5.利用对数自回归趋势模型外推一期

6.小结

案例三 我国金融机构财政存款余额平滑和季节调整

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.简单移动平均平滑

4.季节调整

5.指数平滑

案例四 我国金融机构储蓄存款余额序列的特征观察

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.序列特征的观察

4.小结

案例五 上证A、B股指数协整关系检验及误差修正模型

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.单位根检验

4.协整检验

5.建立误差修正模型（ECM）

案例六 美元对欧元汇率ARMA模型应用

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.ARIMA（p，d，g）模型阶数识别

4.ARIMA（p，d，g）模型估计与检验

5.ARIMA（p，d，g）模型外推预测

案例七 上证A股收益率条件异方差模型应用

1.创建Eviews工作文件（Workfile）

2.录入数据，并对序列进行初步分析

3.建立主体模型

4.ARCH效应检验

5.建立条件异方差模型

6.条件异方差模型的预测

主要参考文献

《金融计量学实验》的编写分为实验篇和案例篇两个部分。根据金融计量学的主要教学内容，实验篇选择性地设计了七个实验，包括线性回归模型应用，简单外推模型应用，平滑技术和季节调整，随机时间序列的特征观察，单位根检验、协整与误差修正模型，ARMA模型应用和条件异方差模型应用。每个实验包括实验目的与要求、实验准备知识、实验数据、实验内容、实验步骤、问题思考和实验总结等要点，对整个实验过程起到了重要的指导作用。案例篇针对实验篇的七个实验，结合现实的金融计量问题，提供了七个案例，包括招商银行A股B系数估计，香港认可机构港元存款余额简单外推模型预测，我国金融机构财政存款余额平滑和季节调整等。案例篇的主要作用是辅助每个实验的教学以及为读者提供参考。 《金融计量学实验》可以作为本科高年级或研究生阶段金融计量学实验的指导用书，也可以作为实际部门工作者自学金融计量学的参考用书。《金融计量学实验》提供配套的资料光盘，内有实验和案例的数据，以及案例的Eviews工作文件，方便读者学习使用。