书籍简介:

金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的角色。本书在前人研究的基础之上，针对目前研究的不足提出了一个新的基于市场微观结构噪声和跳跃的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵，并对其理论性质和应用情况进行了研究。全书共7章，按照研究内容可以分为四个个部分。第一部分为1-2章，包括绪论和研究进展，主要给出本书的研究目的、意义、创新点以及目前对于金融高频协方差阵的研究现状等。第二部分为方法研究（3-5章），主要是针对目前研究的不足，提出可以同时处理市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵估计方法，对其理论性质进行证明，并进一步对其修正，将分块策略应用到我们提出的估计量中，来减少数据的损失，提高协方差阵的估计效率。第三部分（6章）为应用研究，主要是将本书提出的估计量应用到投资组合中，来研究其应用情况。最后一部分（7章）是本书的总结。

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书籍详细信息
书名	金融高频协方差阵的估计及应用研究站内查询相似图书
	9787030486981 如需购买下载《金融高频协方差阵的估计及应用研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	65.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数	156	印数

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书籍信息归属:

金融高频协方差阵的估计及应用研究是科学出版社于2016.出版的中图分类号为 F830 的主题关于金融－经济数学－研究的书籍。