出版社：厦门大学出版社
年代：2016
定价：39.0
期权和标的资产之间具有明显的非线性关系，而且这种非线性关系还随着时间的变化而不断变化，因此，期权的定价和风险管理在学术界长期以来一直是金融学者们研究的高难度课题之一。本书以模型复杂性所带来的模型风险为切入点，研究了模型风险的度量，在极端情况下的跳跃风险以及跳跃风险等几个议题。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 衍生品定价中的风险与风险溢酬站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 青年经济学者文库 | ||
| 9787561559727 《衍生品定价中的风险与风险溢酬》pdf扫描版电子书已有网友提供下载资源链接 | |||
| 出版地 | 厦门 | 出版单位 | 厦门大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 39.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
衍生品定价中的风险与风险溢酬是厦门大学出版社于2016.4出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 衍生金融工具－期权定价－风险分析 的书籍。
徐龙华, 著
(美) 科布 (Kolb,R.) , (美) 奥夫戴尔 (Overdahl,J.A.) , 主编
王学锋, 孙晓琳, 主编
(美) 钱斯 (Chance,D.M.) , (美) 布鲁克斯 (Brooks,R.) , 著
(美) 钱斯 (Chance,D.M.) , (美) 布鲁克斯 (Brooks,R.) , 著
于凤芹, 著
刘维奇, 主编
周启清, 著
(英) 卡萨皮斯 (Kasapis,A.) , 著